Economía y Finanzas

Indicadores de análisis 1: RSI (Índice de Fuerza Relativa)

Relative Strength Index - Índice de fuerza relativa



Dentro del Análisis Técnico hay un gran número de indicadores que pueden combinarse y usarse de múltiples maneras para mejorar tus predicciones en tu método de operación y tener entradas en el mercado más seguras. Las estrategias y las configuraciones de los indicadores proporcionan un sinfín de posibilidades que se pueden adaptar a todas las personalidades de inversionista, pero sin duda uno de los más populares y utilizados es el índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés ”Relative Strength Index”), un indicador que ha sobrevivido al paso del tiempo y la tecnología, haciéndose notar por su utilidad para medir puntos de sobrecompra y sobreventa y dar visibilidad de la divergencia en el gráfico.

 

El indicador fue creado por John Welles Wilder Jr., quien es considerado el padre de los indicadores de Análisis Técnico, pues en su libro “New Concepts in Technical Trading Systems” introduce no solo al RSI, si no varios Indicadores de Análisis bastante usados hoy en día, como el Parabolic SAR o el Average Directional Index. El libro fue publicado en 1978, y a pesar de los increíbles cambios en las tecnologías actuales, tanto las generales como los sistemas de operación en mercados digitales, muchísimas plataformas siguen teniendo disponibles estos indicadores, principalmente el índice de fuerza relativa.

 

El RSI se clasifica dentro de los indicadores osciladores, lo que significa que sus resultados se encuentran entre 0 y 100, y lo que hace es mostrar una lectura con una línea que sigue al precio para verificar si está sobrecomprado o sobrevendido, lo que sirve para buscar posibles correcciones en el precio. Un gráfico que se encuentra arriba de los 70 en el indicador se considera que está sobrecomprado, lo que podría significar un movimiento bajista próximo, mientras que una lectura por debajo de los 30 implica una posible corrección alcista.

Esto último mencionado es una de las razones por las cuales se volvió un indicador tan famoso, a pesar de que tiene una gran cantidad de posibilidades, como cualquier indicador, su configuración y uso son bastante sencillos, lo que no solo lo vuelve un indicador fiable, sino también bastante fácil de utilizar.

 

La fórmula en la cual opera el RSI funciona de la siguiente manera:

 

RSI= 100 – 100 / (1 + (Promedio de cierres alcistas en X periodos / Promedio de cierres alcistas en X periodos))

 

Primero calcula la “fuerza relativa” o RS del precio: esto se hace dividiendo el promedio de los cierres alcistas en X periodos entre el promedio de los cierres bajistas en X periodos.

Muy importante antes de continuar: Los periodos son el rango de tiempo que el indicador tomará para su cálculo, de acuerdo con el libro de Welles Wilder, lo más recomendado son 14 periodos.

Después de calcular la fuerza relativa, el indicador suma 1, divide el resultado entre 100 y luego resta 100 para conseguir un resultado final. Por poner un ejemplo, supongamos que la empresa X tiene un promedio alcista de 7% y uno bajista de 12% en los últimos 14 periodos. Su fuerza relativa sería de 0.583, al sumarle 1 conseguimos 1.583, dividimos 100 entre esa cifra, lo que da por resultado 63.17, y por último restamos 100 a este número, lo que nos da 36.82 como resultado final.

 

RSI de empresa X: 100 – 100 / (1 + (7/12)) = 36.82

 

Un detalle muy importante que considerar es que el RSI tiene mejores resultados en mercados de volatibilidad intermedia – alta. Los mercados de acciones suelen ser mercados un poco más lentos y esto puede influir en los resultados del índice de fuerza relativa, caso contrario con índices de mercado como el S&P 500 o el DAX 30 y el mercado de divisas, donde sus movimientos le dan un margen de cálculo bastante amplio. Muchos analistas han estado introduciendo el índice de fuerza relativa en los gráficos de criptomonedas e incluso oro, pero debido a su alta volatibilidad, se ha recomendado realizar un cálculo en 21 periodos para estos activos digitales, aunque esto último, como se mencionó, es solo una recomendación.

 



 

Los métodos de operación del RSI han ido variando con el tiempo, pero los más comunes y populares son los siguientes:

 

1.- Puntos de sobrecompra y sobreventa: Como se mencionó anteriormente, el índice de fuerza relativa oscila entre 0 y 100, pero los niveles de sobrecompra y sobreventa recomendados son el 70 y el 30 respectivamente. Cuando el índice de fuerza relativa se encuentra sobre el nivel 70, hay una posible reversión bajista, lo que significaría un indicativo para una orden de venta, y cuando se ubica debajo del 30 implica un cambio de tendencia al alza, lo que se interpretaría como una señal a compras. Este es el método más habitual y utilizado para operar el RSI.

 

Relative Strength Index - Índice de fuerza relativa

 

2.- Divergencia: Cuando el índice de fuerza relativa se encuentra, ya sea en puntos de sobrecompra o sobreventa y tiene una divergencia con el gráfico, o sea, que el indicador tiene una tendencia distinta al precio, también es una confirmación de un posible retroceso o cambio de tendencia.

 

Relative Strength Index - Índice de fuerza relativa

 

3.- Líneas de tendencia: Dibujar líneas de tendencia en el RSI ha ganado mucha popularidad, pues así ya no dependes solo de los niveles de sobrecompra y sobreventa, si no de los movimientos del RSI hacía estas líneas. El método de operación es similar al de cualquier operación con Líneas de Tendencia: Si el precio alcanza esos niveles, implica la continuación de la tendencia, pero si lo rompe y retrocede de vuelta significa una reversión al movimiento actual. Esto te permite tener otras señales de entrada con más precisión que usualmente no se verían solo buscando los puntos más bajos y altos en el gráfico y el indicador.

 

Relative Strength Index - Índice de fuerza relativa



 

Así como muchos indicadores, el RSI también se puede combinar con muchos otros Indicadores de Análisis y Herramientas para Gráficos para hacer las señales que arroja mucho más precisas, aunque por sí solo ha demostrado una gran efectividad en casi todo tipo de activos digitales. Personalmente lo utilizo mucho en la configuración predeterminada (14 periodos, 70 y 30), pero en mi experiencia ha demostrado ser mucho más efectivo en temporalidades desde Diario hacia abajo, aunque no significa que sea impreciso en temporalidades mayores. Sin duda es de los indicadores más útiles en el Análisis Técnico, y para muchos analistas no puede faltar su índice de fuerza relativa en cada operación que toman.

 

¿Qué otro indicador te gustaría conocer? Déjanos tus sugerencias en la sección de comentarios

 

Enlaces externos:

https://economipedia.com/definiciones/indicador-de-fuerza-relativa-rsi.html

https://admiralmarkets.com/es/education/articles/forex-indicators/como-sacar-beneficio-del-indicador-de-trading-rsi

https://www.ig.com/es/glosario-trading/definicion-de-rsi

https://www.avatrade.es/educacion/professional-trading-strategies/rsi-trading-strategies

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Que-es-y-como-se-utiliza-el-RSI-para-operar-en-los-mercados-20150323-0089.html



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